Je ne parle pas de toutes les options, certaines étant des paramétrages avancés, qui soit ne sont pas nécessaires au jeu, soit dont les réglages par défaut sont suffisants. Je ne parlerai donc que de l'essentiel, et tu verras que ça sera déjà pas mal. 
Faire une sauvegarde dans le jeu ne suffit pas, il faut aussi faire une sauvegarde via l'émulateur. Pour cela, appuie sur Echap en cours de jeu, et le menu principal s'affichera. Il te suffit après d'aller dans Game > Save State pour sauver ta progression actuelle. Si tu veux reprendre où tu t'es arrêté, tu dois d'abord lancer la ROM, puis appuyer sur Echap pour afficher le menu et enfin sélectionner Open State.
Quant à Pick State, c'est au cas où tu voudrais faire plusieurs sauvegardes (si tu n'en as qu'une, cette option est plus ou moins inutile). Avant tout chargement / sauvegarde, tu sélectionnes simplement le numéro de la nouvelle sauvegarde (pour info, la sauvegarde par défaut porte le numéro 0, c'est sur celle-là que tu sauvegardes normalement)
Pour Config / Input, c'est tout simplement pour règler l'attribution des boutons soit sur le clavier, soit sur une manette.
Il te suffit de cliquer sur Set Keys (déterminer les touches) et l'émulateur te demandera d'assigner un bouton de ton clavier à un bouton figurant sur une manette SNES (dans l'ordre : haut, bas, gauche, droite, Start, Select, A, B, X, Y, L et R)
La prochaine option utile, VIDEO, sert à ajuster la résolution et la taille de l'écran de jeu, tu as juste à selectionner le format qui te convient.
Pour Sound, tu peux t'en servir juste pour règler le volume, tu n'as normalement pas besoin de modifier les autres réglages.
Paths > Saves te sert à indiquer à l'émulateur dans quel dossier il doit ranger tes sauvegardes : tu peux y indiquer le chemin exact d'un dossier (C:/Documents/Jeux/Sauvegardes/ , c'est un exemple) ou bien laisser le champ vide. Dans ce cas, les sauvegardes seront mises dans le même dossier que la ROM associée.
C'est le même procédé pour le champ juste en-dessous, "snapshots", mais pour les captures d'écran.
Config > Saves te permet surtout d'assigner des touches de raccourci aux fonctions de sauvegarde (Save et Load en particulier), il te suffit de cliquer sur le champ à côté de la fonction, et comme pour les boutons de la manette, on te demande d'appuyer sur la touche que tu veux utiliser pour activer cette fonction.
Speed, c'est pour règler la vitesse à laquelle le jeu tournera, et aussi pour déterminer des raccourcis boutons/clavier pour des fonctions telles que l'accélération (Fast Forward, pratique pour zapper une cinématique un peu ronflante), le ralenti (Slow Down) ou la Pause. Ca se passe comme pour les boutons de la manette.
On passe directement à l'onglet MISC (les autres n'étant pas super nécessaires à comprendre pour pouvoir jouer normalement)
- Misc keys : l'option qui peut t'intéresser apparaît sous le nom de "quick keys" d'autres raccourcis qui te permettront entre autres, de relancer la ROM (Reset), comme si tu appuyais sur le bouton Reset de la console, ou de prendre une capture d'écran (snapshot) qui sera sauvegardée soit dans le même dossier que la ROM, soit dans le dossier que tu as précisé dans Config > Paths.
- Save Config te permet de sauvegarder tous les réglages que tu as faits dans ce menu (à faire donc avant de fermer l'émulateur). Ils seront ainsi conservés au prochain démarrage de l'émulateur.
de t'avoir embété pour sa !