Bon finalement, j´ai trouvé une solution : Hamachi. Ce petit soft permet de faire du VPN sans serveur VPN, tout est automatique. La différence par rapport a mon serveur VPN Windows 2003, c´est que le masque de sous-réseau est différent de 255.255.255.255 ce qui, je pense, causait mon problème. Donc si quelqu´un a du mal a faire fonctionner des jeux par VPN, utilisez ce soft! Il est gratuit et dispo en français, tout ce qu´il faut quoi! 