Il n'y a que Napoléon qui a une sorte de scénario et des misions spécifiques. Sinon tu gères ta factions comme tu l'entends, tu attaques qui tu veux, etc. Il y a juste des événements qui arrivent à des dates précises comme la peste noire ou l'arrivée des Mongols.
Medieval II est sympa, assez bourrin et pas très axé sur la diplomatie. Empire est différent, il offre certaines possibilités supplémentaires par rapport à M2TW mais perd certaines autres. Entre les deux, je te conseille de choisir le jeu qui couvre la période qui t'intéresse le plus.
Napoléon ressemble pas mal à Empire, il apporte quelques nouveautés mais la campagne est moins libre.
J'ai trouvé Shogun II décevant et assez pauvre en contenu si on n'achète pas les DLC... C'est surtout le talent et les tactiques du joueur qui entrent en jeu vu que les factions sont toutes identiques ou presque.