Cette expérience prouve plus une dégradation du sentiment que l'autre est humain qu'autre chose, enfin, pour être plus précis : nous avons en nous conscience du mal que nous pouvons infliger à l'autre (sympathie), mais, sous certaines conditions, ce mal se transforme en un bien (par exemple, moralement parlant, faire souffrir le juif n'était pas un mal pour le nazi, dans la mesure où le juif n'était même pas considéré comme un humain), ou ce mal disparaît de notre esprit parce qu'il est chassé par une sorte de contre-ordre. C'est tout ce que tend à montrer l'expérience de Milgram. En gros, nous sommes moraux, mais il se peut que des conditions exceptionnelles nous conduisent à l'immoralité.
Je voudrais juste rectifier le jugement d'Aldebran. Le Colisée conduisait rarement à la mort; il s'agit plutôt d'une mise en scène d'un combat épique qu'autre chose, au final. On pourrait plutôt le prendre comme une forme de théâtre, qui peut certes nous sembler malsain de notre temps. Je me souviens d'un texte d'un auteur latin qui, au départ, méprisait le Colisée et qui en fit l'expérience. Peu à peu, il s'est senti gagné par une forme d'exaltation et s'est mis de lui-même à apprécier le spectacle. Un autre fait psychologique peut être mis ici en jeu : nous voyons l'autre prendre un risque, tout en étant nous-même bien en sécurité. C'est l'essence même, au final, du spectacle. De la même façon, celui qui va voir Rambo au cinéma a le même comportement que celui qui allait voir les combats de gladiateurs. Le pop-corn en plus. 
Au niveau moral, Milgram et les différents avatars qu'on peut en trouver à toutes les époques ne prouve rien. C'est au niveau psychologique que l'on peut en tirer des conclusions : la morale n'est parfois pas un motif suffisant pour agir; parfois, un autre motif peut conduire notre action. Ce n'est rien d'autre que la mise en évidence, finalement, d'un mécanisme d'inhibition et de déshinibition, mais pas de la dégradation de la morale.