Sinon, pour répondre à la question initiale, "l'ensemble de tous les ensembles" n'existe pas. La raison est que, si on suppose qu'il y a un "ensemble de tous les ensembles", on obtient le paradoxe de Russell comme expliqué dans le lien de Prauron.
Savoir ce qu'est exactement un "ensemble" n'est pas chose facile. L'idée intuitive qu'on en a, c'est qu'un ensemble peut se définir à partir d'un prédicat, comme "l'ensemble de tous les objets qui satisfont ce prédicat". Mais cette définition est fausse. Les prédicats qui définissent un ensemble sont appelés "prédicats collectivisants", mais il en existe qui ne le sont pas (P(x) := "x n'appartient pas à x", par exemple)
Perso, j'ai pas trop d'intuition, à part "un objet qui satisfait les axiomes de la théorie des ensembles".
Si tu veux la définition exacte de ce qu'est un ensemble, c'est ça (en fait, c'est une parmi une multitude de définitions possibles ) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_ensembles_de_Zermelo-Fraenkel
Par contre, il est possible de construire un ensemble qui se contient lui-même. Cette propriété en soi ne cause pas forcément de paradoxe. Mais ce sont en général des ensembles un peu bizarres, et on rajoute parfois à la théorie des ensembles un axiome dit de "bonne fondation", qui permet d'éviter qu'un ensemble se contienne lui-même.