Toutes les clefs USB (de toutes taille et toutes marques) fonctionnent sur 360. Pour pouvoir l'utiliser, la console te demanderais de la configurer : ça effacera toutes tes données et ça la rendra fonctionnelle 
Mais sache qu'il ne vaut pas la peine de prendre au dela de 16 GB car la console ne peut configurer seulement 16 GB.
Moi je te conseil vivement d'acheter d'acheter un Disque Dur Xbox 360 de 60, 120 voir 250 GB car au fil du temps, tu apprécieras de pouvoir installer simultanément plusieurs jeux dessus et de pouvoir stocker tes jeux XBLA.
Si vraiment tu préfère un clef usb, prend une 16 GB, ça sera parfait. Tu en trouveras aux alentours de 20-25 E.