Elles passent peut-être pour stocker des sauvegardes ou des profils mais pour jouer à des jeux à partir de celles-ci : c'est une autre histoire.
Après c'est du cas par cas, on peut pas répondre ici, pour l'instant, jusqu'à ce que Crosof sorte une liste des clés et marques compatibles pour l'utilisation jeu.
Mais pour le stockage aucun problème.
PS : Attention au formatage de la clé ou du dd externe quand vous voudrez l'utiliser parce qu'il faut pas venir pleurer ensuite. C'est écrit à l'écran alors lisez bien les instructions et sauvegardez sur PC les données présentes sur le périphérique USB que vous voulez utiliser parce qu'après c'est trop tard. 
Je trouve que la 360 ne le dit pas assez souvent (certains vont se faire avoir, je le sens).