J´ai moi aussi un modem USB branché sur mon ordinateur portable. Et pour me connecter il m´a fallu passer en Ethernet. J´ai bien essayé de passer par la connection WiFi de mon portable mais ça n´a pas marché!
Pour le matériel, il faut d´abord que tu vérifies si tu as bien une sortie ethernet sur ton PC. Ensuite il te faut un câble RJ45 croisé pour relier ta PS3 à ton PC (je crois qu´il y en a un dans le pack à 500€ mais j´en suis pas sûr).
Pour la configuration c´est un peu plus compliqué étant donné que le PC ne fait pas DHCP donc il faut d´abord attribuer une IP fixe à ton PC (panneau de configuration, réseau et internet, gérer les connexions, clique droit sur la connexion Ethernet, propriétés puis sélectionner dans l´onglet général le TCP/IPv6 pour le configurer (classiquement on utilise 192.168.0.1 comme IP et 255.255.255.0 comme masque). Ensuite tu partages la connexion de ton modem (clique droit sur ta connection ADSL, dans l´onglet partage, cocher la case "Partager cette connexion..." et sélectionner ta connexion Ethernet quand il demande pour qui tu veux la partager).
Pour la configuration de la playstation, il faut aussi le faire en manuel. Pour IP tu en prends une du même sous réseau que ton PC mais différente de celle du PC pour éviter les conflits (classiquement 192.168.0.2), comme masque, c´est le même que ton PC et comme passerelle, c´est l´IP de ton PC. Enfin pour les DNS, il faut que tu cherches ceux de ton fournisseur sur Internet (ou alors tu les récupères avec ipconfig/all).
J´ai vista donc ça peut varier un peu au niveau de la config du PC si tu utilises XP mais c´est sensiblement la même chose!