Le rapport qualité/prix du E8500 est désastreux en comparaison de celui du E8400 (qu'on trouve à ~150€ maintenant).
La cg, la 9800gtx a effectivement un très bon rapport qualité/prix. En te cherchant bien, tu dois pouvoir choper un e8400 + une 9800 gx2 pour ~600€, mais je suis pas certain que le gain de perf vaille 200€.
Pour l'alim, les Antec/Fortron/Corsair citées sont très bonnes. Je rajouterai les OCZ SilentXStream (copies conformes de certaines Fortron, et pour cause, c'est le même fabricant), qui présentent un excellent rapport qualité/prix.
Pour le ventilo CPU, c'est à toi de voir. Le radbox intel est effectivement suffisant, mais fait un peu de bruit dès que tu sollicites le processeur. Ca dépend donc déjà si tu cherches le silence ou pas.
Si tu comptes OC ton cpu un jour, je te conseille également d'investir dès maintenant dans un ventirad : la plupart exigent en effet de démonter la carte mère pour être installés, ce qui est assez pénible une fois que le PC est monté.
Et comme références, le Zalman 9700, qui est certes un bon ventirad, est beaucoup trop cher. Il commence à dater et de bien meilleurs trucs sont sortis depuis. Dans cette gamme de prix, je conseillerais plutôt un Noctua NH-U12P ou un Scythe Zipang si tu comptes acheter un boitier avec ventilo latéral.
Y a aussi pas mal de très bon rads moins chers si tu veux.
Pour le boitier, ben le mieux c'est déjà de fouiner un peu sur des sites qui en vendent pour en sélectionner quelques uns avec un design qui te plait.