Il faut brancher le cable Ethernet directement sur ta box (ou autre type de modem/routeur), c'est le plus simple.
Je crois que c'est également possible de partager la connexion d'un pc avec la console (utile si le routeur est dans une autre pièce) mais j'en sais pas plus.
Vas demander sur le forum xbox 360, c'est plus approprié je pense 
jeuxvideo.com/forums/0-61-0-1-0-1-0-xbox-360.htm