C'est parce-que la clé est formaté en FAT, donc tu ne peux y glisser un fichier de plus de 4Go.
Solution : La formater en NTFS avec Windows, en fesans un click droit sur la clé -> Propriétés -> Formater -> NTFS
ATTENTION : si c'est pour lire ton film sur un lecteur DVD doté d'un port USB, il se peut que ton lecteur ne reconnaisse pas le NTFS, c'est le cas pour moi avec mon Lecteur Bluray.
en espérant t'avoir aidé 