C'est quoi leur origine ? Car on s'y retrouve plus entre ceux de Roumanie, les gitans andalous d'Espagne, les Tsiganes etc... Mais leur origines remontent d'où concretement ?

L'Inde, il me semble.

l'Inde comme pour les roms

On n'est pas vraiment sûr des origines des roms (parce que oui : Roms et gitans désignent le même peuple. Il existe de nombreux mots pour les désigner parce qu'il s'en créait à chaque fois qu'ils traversaient une nouvelle aire linguistique
Je ne vais pas détailler toutes les étymologies mais par exemple: Romanichel vient du Turc "Romani çel" : "peuple romani".
"Tzigane" nous est parvenu par l'intermédiaire du Russe mais vient du Grec Tsiganos qui désignait à l'origine une secte paléo-chrétienne, mais qui était passé dans le langage courant chez les russophones (ainsi que dans l'empire Byzantin) pour désigner toute personne extérieure à la communauté locale.

Les Allemands les appelaient "Manuschen" (qui a donné manouche en français)
Les espagnols les appelaient "Gitanos".
Les Anglais "Gypsie" .

Bref...

Pour revenir à leur origine, l'hypothèse la plus souvent retenue est celle du Sind et du Pendjab
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendjab

Elle semble être corroborée par les études linguistiques.

Ils seraient partis (plusieurs hypothèses sur le pourquoi du départ) vers les années 900 et se sont éparpillés.

On pense qu'ils vont mettre au plus court 3 siècles pour arriver jusqu'en Europe, mais les premières mentions dans les sources datent du début du XVe siècle.

La question de leur origine ne fait plus de doute dans la communauté scientifique.

Que ce soit par des analyses linguistiques ou génétiques, tout les ramène vers le Nord-Ouest de l'Inde (région du Sindh, comme indiqué ci-dessus).

En anglais: http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2012/12/the-origins-of-the-romani-determined-definitively/#.U0HxWaLPz6s

De l'autre côté, ils ne sont pas de "pures" Indiens et ils ont pas mal de sang "européen", ce qui signifie qu'il y a eu des mélanges.

A noter qu'en polonais le mot 'Cygan' vient du verbe 'voler=Cyganic' qui désigne les escrocs.

D'où une mauvaise perception des Roms par les Polonais.