Il te faut entrer dans le paramétrage de ton firewall ( quel est-il?) pour autoriser le jeu à sortir.
Comme il se joue via steam, il faut évidemment que steam sorte; mais si tu te connectes à steam il n´y a pas de problème. Mais comme, je crois bien, via steam, c´est HL.exe, suivi d´une ligne de commande,(arrêtez moi si je dis une connerie) qui est exécuté lorsque tu lances une partie de CS : CZ depuis la liste des jeux disponibles, il doit pouvoir sortir aussi.
Selon le firewall, le mode de paramétrage diffère peut-être, mais le fond est identique.