as-tu appuyé sur le bouton d'association de ta box (bouton 1 il me semble), avant de lancer la recherche de ta box puis d'entrer ta clef ?
si tu as une box récente, tu auras un souci de type de clef: ta box sera en wpa et il te faudra la mettre en wep (cf google pour plus d'infos, la flemme d'expliquer là ^^)