Bon j'ai rien dit, sur Windows le problème n'est pas l'encodage...
Télécharge et installe ça : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
Ouvre l'invité de commande Windows
Tape
si tu as téléchargé la version 64bits :
setx PATH "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_51\bin"
ou
si tu as téléchargé la version 32bits :
setx PATH "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_51\bin"
Ensuite tu va dans le dossier contenant les fichiers sources et pour compiler tu fais :
javac Jeu.java
Pour lancer le jeu :
java Jeu
Normalement ça devrait le faire