Je rajouterai aussi que c'est très utile pour comprendre des comportements, connaître des implémentations, voir comment ça se fait ainsi que pouvoir régler des bugs du JDK. La documentation est un premier pas, mais parfois celle-ci est insuffisante pour comprendre ce qu'il se passe.
Normalement, si tu as bien lier ton JDK à ton IDE, tu peux directement aller voir les sources avec un clic molette ou un ctrl + clic (raccourcis habituels). De plus, dans ton installation Java, tu devrais avoir un fichier src.zip contenant toutes les classes de la version installée.