Il me semble que DevC++ est (vraiment) périmé, ça pourrait expliquer l'erreur que tu obtiens.
Et Code::Blocks est effectivement à jour, lui, au moins. Pour l'installation de la SDL, ça se passe via ce lien:
http://www.libsdl.org/release/SDL-devel-1.2.15-mingw32.tar.gz
Une fois l'archive téléchargée, tu la décompresses dans un coin de ton disque.
Quand tu créeras un nouveau projet (de type SDL bien entendu) sous C::B, tu devras configurer la variable d'environnement "sdl", en renseignant l'emplacement de la bibliothèque. Et ça, je pourrai pas le faire à ta place, mais ça n'a techniquement rien de compliqué (=retrouver le dossier où tu viens d'extraire l'archive)