J´ai commencé en fesant quelques TD se trouvant ici: http://b.kostrzewa.free.fr/java/sommaire
Par la suite, trouves toi un projet qui te permette de continuer ton apprentissage. Un pong par exemple, tu apprendras au fur à mesure de son avancement les techniques de double buffer, thread, clipping, . ..
Perso, j´écris un client irc en java, et j´en apprend encore au fil du projet.
surtout, prends la documentation du JDK, pour avoir les informations detaillés des classes.
Sinon je te conseil de programmer à l´éditeur de texte, tu vas te perdre au début avec un IDE.