Ce n´est pas bien compliqué.
1) Tu commence par "ouvrir" le presse papier :
OpenClipboard(NULL);
Tu peut aussi donner le hWnd de ta fenêtre à la place de NULL, si tu en a une.
2) Tu récupère ton bitmap :
HBITMAP hb = GetClipboardData(CF_BITMAP);
3) tu copie ton bitmap sur le disque, tu dit que tu peut le faire. Sinon, si tu as besoin d´aide, je dois avoir quelque part des fonctions pour le faire.
4) Enfin, tu ferme le presse papier :
CloseClipboard();
Il faut noter que le handle sur ton bitmap devient invalide à partir du moment où tu ferme le presse papier.
Par contre, en cherchant sur la MSDN, tu aurais pu avoir ces informations tout seul sans problème :
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms674551(VS.85).aspx