sur le site de la SDL, et la procédure d´installation est probablement décrit là bas (j´entend par là, que tu aurais pu faire un tout petit effort et commencer par regarder sur leur site).
Sinon, comme pour toutes bibliothèque de dev, ils "suffit" de copier les fichier .h dans le dossier include de ton compilo et les fichier .a ou .lib dans le dossier lib de ton compilo.