le moyen le plus simple est de faire un exe normal mais de changer son extension en .scr et de le mettre dans le dossier windows ou windows/system (ou system32, je ne sais plus).
Mais il faut que tu regarde les arguments de la ligne de commande qui sont envoyé au programme (avec argc et argv) car windows donne différent argument selon que le programme se lance en écran de veille ou juste en apercu dans la fenêtre du choix d´écran de veille (sinon il se lancera en grand à chaque fois, et ça ne va pas être très pratique).