Tu dois ajouter un fichier de ressource à ton prjet (pour celà clique droit sur le dossier du projet dans l´explorateur de solution, puis ajouter un nouveau fichier, puis tu choisis un fichier de ressource).
Ensuite, dans le fichier de ressource tu dois ajouter l´icone que tu veux (où tu peut en ajouter une nouvelle et la dessine directement dans l´environnement).
Après ça il faut lui mettre le numéro 100 ou 101 dans ses propriété, je ne sais jamais. Tu teste (c´est possible, que ça marche automatiquement), et tu compile, et si tu as de la chance, ton programme à l´icone que tu voulais.
Globalement, c´est moins pratique qu´avec Dev C++ (mais en contre partie, c´est plus puissant.)