GDI et GDI+ n´ont rien à voir avec la création de fenêtre. Ces api servent à dessiner sur des bitmap, qui peuvent être (par hasard) les surfaces des fenêtres, ou des trucs en mémoire, ou des fichiers du disque dur, etc.
Mais la fenêtre doit-être construite et manipulée au travers de l´api win32 sans l´aide de GDI. Avec les MFC effectivement ça marche très bien, mais certain prétendent que c´est très lourds, et je crois que ça n´existe plus avec Vista, donc c´est inutiles de les apprendre maintenant.
Par contre, sur windows, justement pour faire le lien entre la création de fenêtre et le dessin, il y a advio2 qui évite de se taper decentaines de lignes juste pour créer la fenêtre :
http://lib.sectionpc.info