On peut le laisser dans le fichier HTML, mais il est conseillé de le mettre dans un fichier . css à part, ne serait ce que pour n´utiliser qu´un seul fichier css pour toutes ses pages.
Pour celà, il suffit de mettre entre les balises <head> et <⁄head> :
<link rel="stylesheet" type="text⁄css" media="all" href="style.css" ⁄>
et copier dans un simple fichier texte nommé style.css :
a, a:hover, a:focus, a:active {text-decoration:none;}