Il te faut choisir un langage, tout dépend de ce que tu veux faire, certains langages sont mieux que d´autres pour faire des choses ( web, jeux, applet, system...)
Ensuite il te faudra chercher un cours sur ce langage,
http://www.developpez.com est un bon endroit pour chercher
http://www.google.fr aussi
La plupart du temps tu as besoin d´un logiciel afin de transformer ton code source en executable.. comme le dit l´autre au dessus tu peux chercher içi ya deja pleins de liens