Si vraiment t'as tout suivi à la lettre alors vérifie si ton compilateur correspond à la version de SFML que tu as téléchargé.
Je cite la page SFML :
"Vous devez télécharger le package qui correspond à cotre version de Visual C++. En effet, une bibliothèque compilée avec VC++ 9 (Visual Studio 2008) ne sera pas compatible avec Visual C++ 10 (Visual Studio 2010) par exemple. S'il n'y a aucun package de SFML compilé pour votre version de Visual C++, vous devrez recompiler SFML."
Source : http://www.sfml-dev.org/t/tutorials/2.1/start-vc-fr.php