Salut !
Et non, désolé, on peut jouer seulment qu´avec le wifi... mais je te conseil d´acheter une clé USB Wifi pour jouer en réseau comme tu le souhaite !
Pour mettre une vidéo dans la PSP, il faut que la vidéo soit en MP4 (MPEG4) et il faut la renommée : M4V0001 par exemple.
Ouvre la conexion USB entre la PSP et le PC puis, a coter du dossier "PSP" crée un dossier nommé "MP_ROOT" puis a l´intérieur de ce dossier, crée un sous dossier "100MNV01" puis met ta vidéo dans ce dossier.
Si tu ne comprends pas tout mon texte (je suis fatiquer désolé...) voila un tuto :
http://www.psp-generation.com/modules.php?name=News&file=article&sid=413
Bonne nuit ! 