Alors je vais te repondre avec mes connaissance ( ps : j´ai un vécu sur JeuxVideo.com je me suis juste fait un nouveau pseudo ) alors :
1°) Pour l´internet sans fils il te faut la Wifi , la wifi c´est un modem qui envoie des ondes et justement ta psp va capter ses ondes pour après te connecter sans fils , si tu n´a pas de connection Wifi ( si ton modem marche en usb ) tu ne pourras pas accéder au mode sans fils de la PsP .
2°) Je ne sais pas si la PsP est compatible avec les Mac , je ne me suis jamais posée cette question parce que j´ai un ordi portable donc voila , jsuis désolé !
3°) Pour ta troisième question oui on peut , mais ça dépend des jeux , par exemple le jeux wipeout pur , tu peux telecharger de nouveaux circuits bref voila tu peux mais ça dépend des jeux !
Voila 