Formate ta Memory Stick à partir du menu de la PSP. Ca va créer les dossiers pour y stocher tes fichiers médias (Photos, Musiques, etc...)
Avant si tu as déjà des sauvegardes, pense à les stocker sur ton disque dur du PC car le formatage va effacer dans un 1er temps toute ta memory stick. Une fois le foramtage fais, tu pourras remettre tes sauvegardes et donc y mettre aussi tes musiques.