D´abord est-ce que le protocole ipx est installé sur tes deux machines(windows 95 l´installait par défaut avec NetBios et TCP/IP,alors que windows 98 n´installe que TCP/IP par défaut).
La connection direct cable ,je crois que c´est par le port série qu´il passe.
Dans ton cas il faut utiliser IPX ou éventuellement TCP/IP(sans garantie pour ce dernier).
Enfin pour jouer sur le net si tu as un firewall il faut libérer les ports de communication pour pouvoir jouer,si tu n´as pas de firewall le problème vient peut être de ton fournisseur d´accès(si c´est wanadoo y´a pas de pb),il faut lui demander si il a un firewall qui bloque les ports de communication qui t´interresse(tu les trouveras sur www.battle.net,tu y trouveras aussi des infos interressante pour jouer derrière un proxy).