Même sous windows je tiens des années sans me prendre le mindre spyware ni le moindre virus, et ce sans antivirus ni firewall
Si tu sais bien te servir de l'internet et faire attention quand il faut, tu as fait la plus grande partie du travail
Pour le reste, je sais qu'openSUSE a un firewall intégré dans YaST 
Il doit sûrement y en avoir pour les autres distros
N'ayant pas Archlinux je ne peux pas t'aider plus que ça...
Simplement je répond à ta deuxième question : Non, à moins que tu ais fait vraiment n'importe quoi avec ton PC, tu ne cours a priori aucun risque.