Si tu veux utiliser un fichier image (style .iso, .img, .cue, ...) tu dois installer un plugin le permettant. Le plugin par défaut ne sait lire que les jeux sur CD. Tu peux éventuellement utiliser un programme pour monter ton image dans un lecteur cd virtuel.
Perso, je n'utilise plus PCSX depuis que j'ai découvert pSX. Pourquoi ? Tout simplement parce que pSX ne demande presque aucune configuration et offre un rendu très proche du rendu original. Fournir le bios et configurer ta manette sont les seules choses que tu dois faire pour pSX. Maintenant si tu veux toujours utiliser PCSX, cf. mon premier paragraphe ;).