En fait, ce sont normallement des images CD (fichiers .iso), que tu dois graver d'une certaine façon sur un CD pour te faire un Live-CD (regardes dans tes archives .zip si il n'y as pas un fichier .iso)
Parmi les fichier que tu as télécharger, tu as le choix entre le premier et le deuxième (le 3ème ne te seras utile qu'après l'installation).
La différence entre les deux premiers, c'est l'environnement de bureau : KDE d'une part et Gnome d'autre part, le choix dépendras avant tout de tes goûts personnels 
Pour graver une image CD (fichier ISO, tu doit utiliser un logiciel de gravuere qui supporte une telle fonctionnalité, et c'est pourquoi je te conseil le logiciel CD Burner XP (c'est celui que j'utilise, et il marche bien)
http://cdburnerxp.se/