Bon bah, si tu veux essayer sans graver un CD ni rien, sur une clef USB donc, il y a un utilitaire fort utile : UNetbootin. Une petite recherche google et tu l'as.
Fonctionne sous windows et linux. Tu lui donnes l'iso de la distribution, et il te le met sur ta clef USB, la rend bootable, etc... Tout pour que ça marche. Je l'utilise tout le temps (pour mon eeepc, étant donné que je n'ai pas de lecteur CD externe, faut que je passe par la méthode USB).
Et pour ceux qui ont encore plus la flemme, ce programme peut aussi télécharger l'iso de pas mal de distributions connues, pour automatiser l'opération à un niveau encore plus haut.