Non mais ca sert à rien tout ca. Normalement zsnes c´est fournit par ubuntu. (le .exe tu ne pourras pas le faire tourner de toute façon)
Il faut vraiment passer par le gestionnaire de paquet soit en console en tappant :
sudo aptitude install zsnes
soit via synaptic (menu->Ajout/Suppression de programmes)
Après, pas besoin de savoir où est le programme, tu as juste à demander qu´il se lance en le nommant. Si tu tiens vraiment à savoir où il est, va voir dans /usr/bin (il est surement là parmi plein d´autres) mais encore une fois, tu n´as pas à savoir ca 