ba tout ce que tu veux faire est possible sur linux
pour le par feu par contre... y en a pas vraiment besoin... vu qu il n y a pas de spyware qui send sans arret, ni vraiment de virus, ni vraiment d attaque
de plus zone alarm est vraiment pas bon, mais si tu veux te mettre a la seku, y a iptable, en creant ses regle a la main.. cest extra ( mais pas vraiment util pour une utilisation perso, c est juste par curiosite intelectuelle)
les live cd ne rendent pas vraiment compte de la puissance de linux, mais tu peux utiliser knoppix qui a l avantage d avoir une bonne reconnaissance automatique des periferique
sinon je te conseil de commencer a installer une gentoo... avec la doc sur le site en francais tres bien pour apprendre tres bien pour comprendre
ne vire pas windows
tu peux mettre un multi boot... ca peut s averer util windows