Tout simplement parce que pour installer un système il faut lancer l´installateur qui est un système, à partir du CD-ROM. Donc tu dois redémarrer, or quand tu démarre le lecteur virtuel n´est pas lancé.
Si tu veux, tu peux avoir des CD de Ubuntu gratuits sur http://shipit.ubuntulinux.org/ , ou alors acheter des CD avec mandrake gravée: http://ikarios.fr/form/#mandrake