Donjons et Dragons ça se veut être une boîte à outils pour organiser des parties sans qu'il n'y ait forcément un univers très développé.
Que ce soit en regardant les personnages que tu peux créer, les monstres que tu peux rencontrer, ou même les pièces d'équipement tu peux te faire une idée d'un monde de fantasy assez générique, mais qui risque du coup de manquer un peu de saveur. Je pense pas que ce soit très grave, surtout dans le cadre de premières expériences de jeu de rôle.
Du coup c'est vrai que si tu veux un univers avec plus de personnalité, il y en a qui ont été assez travaillé et étudiés et qui présentent des originalités auxquelles tu n'aurais pas pensé spontanément.
Mais en général, cela impliquera l'achat d'autres livres.
Dans la même collection que les livres de base D&D4 il y a pour l'instant deux univers spécifiques proposés.
Les Royaumes Oubliés est un univers assez classique, mais il est très connu notamment par le biais de beaucoup de romans et de pas mal de jeux vidéos (les Baldur's Gate par exemple).
Eberron est un univers déjà plus original, même si les grandes lignes de la fantasy sont conservées le jeu emprunte à l'ère industrielle autant qu'au médiéval.
Il y a aussi Dark Sun qui devrais bientôt sortir. Là l'univers est plus marqué, le monde est désertique et la magie a fait des ravages terribles.
Dans tous ces cas, il faut prévoir l'achat d'un ou deux livres (un pour les joueurs décrivant superficiellement le monde et proposant les nouvelles options de jeux (races spécifiques, nouvelles classes) et un pour le meneur décrivant plus en profondeur l'univers et ses enjeux).
Sinon il y a Alkemy qui est proposé par un autre éditeur et que j'ai beaucoup aimé lire (jamais eut l'occasion d'y mener hélas). http://www.legrog.org/jeu.jsp?id=2671
Il y a 4 guides pour les 4 peuples de l'univers du jeu, 20€ chacun mais il n'est pas nécessaire de tous les acheter vu que les groupes composés de personnages issus de plusieurs peuples sont rares, mais c'est vraiment chouette.
Sinon je suis sûr qu'il y a des trucs gratuits sur Internet qui peuvent valoir le détour, mais je ne les connais pas...
Ça peut être l'occasion de faire des bonnes parties, mais c'est un investissement qui n'est pas nécessaire malgré tout, c'est comme tu le sens. 