Je pense que je tiens le bon bout, en fait il faut à chaque fois raisonner par l'absurde et construire une suite qui amène une contradiction.
J'arrive à démontrer que f est impaire au voisinage de 0 :
On considère g sa partie paire (g(x) = 1/2(f(x)+f(-x))). f impaire <=> g(x)=0.
Or g vérifie les même hypothèses que f. Supposons qu'elle soit non nulle sur un voisinage de 0, alors il existe une suite (u(n)) décroissante vers 0 et telle que g(u(n)) n'est pas nulle à partir d'un certain rang (qu'on peut supposer nul).
A n fixé, on associe l'entier k(n) tel que k(n)|P(u(n))| > 1 et on considère la suite v(n) définie terme à terme par :
u(0), -u(0), u(0), -u(0),..., u(0), -u(0), u(1), -u(1),...,u(1),-u(1),....,u(m),-u(m),...
où chaque u(m) apparaît k(m) fois.
Alors par construction S(v(n)) converge (série alternée dont le terme général tend en module vers 0) mais S(f(v(n)) diverge.
On peut faire une construction identique pour prouver que f est Z-additive au voisinage de 0, je laisse le soin à Amandin de l'écrire.
En conclusion, f est continue et Z-additive au voisinage de 0 donc localement linéaire.