Tu ne risques rien, parce que s'il y avait eu quelque chose d'écrit sur le PV, on te l'aurait dit et probablement fait signer. À mon avis, le surveillant a juste dit ça pour avoir la paix.
Pour répondre à l'autre moitié de la question : on inscrit sur le PV de l'examen les éléments décrivant la façon dont s'est passé l'examen : date, heure, nom de l'épreuve, nombres de présents, nombre de copies rendues, nombre de copies blanches, liste des surveillants … ainsi que la liste des fraudes constatées (en pratique, ce champ est prend moitié de la page du PV mais est toujours laissé vide).
En cas de fraude constaté, la sanction c'est conseil de discipline et ça se traduit normalement par une invalidation du diplôme en cours, une interdiction de passer d'autres examens/concours pendant 5 ans, et une expulsion immédiate pour le cas d'un candidat étranger (dans le cas où son permis de séjour a été obtenu pour un motif scolaire).