Non, les compléments circonstanciels font partie des ajouts, ils n'appartiennent pas à la valence du verbe (on peut les déplacer, les supprimer...).
Il s'agit bien ici d'un élément indispensable à la construction verbale : si on supprimer "au cinema", la phrase n'est pas correcte : aller comme venir appellent un complément.
Ce que je cherche c'est le nom de ce complément, qui a un nom particulier. Je le sais mais je suis incapable de m'en souvenir.