J'ai bien une petite idée mais je ne suis pas sûr que ça explique tout. C'est un problème assez complexe car beaucoup de facteurs interviennent.
La quantité d'atmosphère présente est un facteur important à prendre en compte. Si la planète n'est pas assez massive (comme Mercure, même si sa densité est forte), une certaine quantité de l'atmosphère (voire toute l'atmosphère) peut se libérer de son attraction et s'échapper dans le vide spatial, d'où une faible épaisseur atmosphérique (voire pas du tout d'atmosphère).
La taille de la planète entre également en ligne de compte et contrebalance l'effet de la gravité (quoique sans doute dans une moindre mesure.
Si la planète est petite mais dense la force d'attraction gravitationnelle qui varie en fonction de l'inverse du carré de la distance sera forte à basse altitude et diminuera peu à haute altitude, donc l'atmosphère sera peu épaisse.
Par contre si la planète est plus grande en gardant la même densité, la gravité sera plus faible à basse altitude et diminuera rapidement avec l'altitude, donc l'atmosphère sera épaisse.
Pour les planètes peu denses et peu volumineuses une atmosphère peut exister si la gravité est suffisante.
Par contre si la planète est peu dense mais volumineuse, la gravité ne pourra pas retenir l'atmosphère.
Voilà, j'espère t'avoir un peu éclairé.