Et bien c'est immédiat avec la définition de la convexité.
Pour tout t dans [0,1], on a:
f(ta + (1-t)b) <= tf(a) + (1-t)f(b)
g(ta + (1-t)b) >= tg(a) + (1-t)g(b)
Or g(a) = f(a) et g(b) = f(b), donc pour tout t dans [0,1]:
g(ta + (1-t)b) >= tf(a) + (1-t)f(b) >= f(ta + (1-t)b)
Or t -> ta + (1-t)b décrit [a,b] lorsque t décrit [0,1].
Donc
g(x) >= f(x) pour tout x de [a,b].