La meilleur façon de décrire la différence entre Daggerfall et Morrowind/Oblivion (Qui est beaucoup plus évidente avec Oblivion que Morrowind toutefois) est la suivante :
Oblivion donne au joueur l'histoire déja mâchée, prête à être jouée.
Daggerfall donne des outils au joueur, sans jamais le forcer dans une histoire pré-mâchée (à l'exception très minime de la quête principale, mais elle n'en est pas plus linéaire pour autant.), et c'est donc au joueur de se créer sa propre vie en utilisant ces outils.
Si on fait une métaphore, on peut dire que les deux offrent de construire une maison. Sauf qu'Oblivion te donne des outils et le plan. T'es libre dans la façon de construire, mais le résultat sera toujours sensiblement le même, à quelques minimes différences.
Alors que Daggerfall ne te fournit que les outils et des bases en construction, tu es donc libre de faire un manoir ou un château si ça te chantes, et tu peux le faire de la façon que tu veux.