Tous les romans de Balzac - je simplifie, il a des oeuvres de jeunesse qu'il n'assume pas mais bref - se déroulent dans le même univers et les personnages se croisent de livre en livre. Illusions Perdues est considéré comme une suite du Père Goriot par exemple parce que, sans révéler l'intrigue, un personnage important de Goriot apparaît à la fin de Illusions Perdues et Splendeurs et misères des courtisanes est une suite directe à Illusions Perdues. Dans les romans, même quand ils ne sont pas personnages principaux, t'entends souvent parler de Nucingen ou de Rastignac, tu revois d'Arthez, Bixiou et cie. Les intrigues sont relativement indépendantes les unes des autres en général mais tout se déroule en parallèle, c'est un petit monde vivant.
Il y a donc un ordre préférentiel dans lequel lire les différentes oeuvres de la comédie humaine ?
Non, pas vraiment. Le monde de Balzac est très horizontal, il y a des romans qui sont chronologiquement plus anciens que les autres genre Les Chouans mais tout se déroule plus ou moins en même temps sur un laps de temps assez court (il y a quelques rares exceptions). Peu importe par où tu commences, chaque livre est une entrée possible et tu passes par les autres suivant n'importe quel itinéraire. A la rigueur tu peux peut-être lire les plus tardifs chronologiquement plus tard puisqu'il y a plus de chance que les personnages qui réapparaissent on été mentionnés avant.
Dans quelques cas un peu rares, il y a une chronologie franche : Illusions Perdues doit être lu avant Splendeurs et misères, c'est mieux de lire Une ténébreuse affaire ou La Cousine Bette après avoir lu Les Chouans ; mais c'est plutôt exceptionnel.