Vérifie que dans tes paramètres Steam la touche pour faire les captures d'écran est bien F12.
Dans Steam en haut a gauche : Steam -> Paramètres -> Dans un jeu -> Raccourci des captures d'écran
Regarde aussi si t'as coché la case pour avoir des notifications quand t'en fais une, si ça se trouve t'en a pris plein, c'est juste qu'on te l'a pas signalé...