Le E:\ chez moi correspond à mon lecteur DVD. Chez toi, si tu n'as qu'un disque dur et qu'un lecteur CD/DVD, c'est normal que par défaut ton lecteur soit D:\ Donc rien d'anormal.
Pour le fait que tu ne puisses pas modifier le .ini et au vu du message indiqué par Windows, je suppose que tu disposes de vista (ou Seven). Si c'est le cas, je te conseille de réinstaller le jeu dans un dossier autre que sur celui par défaut (C:\Programmes\BlackIsle\...) et ce afin de contourner le système UAC de vista (et seven a fortiori) qui refuse la modification de fichiers placés sur la racine du disque (comme C:\Programmes).
Donc pour faire simple, tu te créés un dossier 'jeu' ou 'IWD' et tu installes le jeu dedans. Ca devrait te permettre de résoudre divers soucis lié à vista (modification du .ini, édition de sauvegarde, modding,...). Le .ini que je t'ai donné est celui provenant d'une installation sous XP pro (sp3)
Tu pourrais aussi tenter de commencer une partie complète et rejoindre l'extension une fois que tu seras arrivé à Kuldahar.
Il peut également être possible que ton CD d'Heart of Winter soit endommagé. Etant donné que tu as pu faire IWD sans problème, c'est que le soucis provient de HoW.