Des pare feu gratuits, il y en a un paquet:
http://www.framasoft.net/article2423.html
http://www.framasoft.net/article1999.html
http://www.framasoft.net/article159.html
http://www.framasoft.net/article158.html
Et tous ne poseront pas de problemes a Steam, si tu sais les configurer.
Tout dépend de toi, pas du pare feu 