Possibilité :
Des updates récentes. Si Steam a été mis à jour récemment, il se peut que ton firewall le bloque " à nouveau". Retire Steam de la liste des applis authorisées par ton FW et rajoute-le, ou bien relance-le pour que ton FW te propose à nouveau de l´ajouter dans les applis sûres. Pour être sûr du coup, tu peux aussi faire la manip avec cstrike.exe, hl.exe, etc...
Sinon, as-tu upgradé XP sur le SP2 récemment ?