"La gestion de "niveaux" ou comment utiliser d'autres classes sans interrompre la boucle principale ?"
Programmation multithread et/ou les piles d'évènements.
Ce n'est pas liée à XNA, tout jeux sous n'importe quel langage à besoin de ces 2 choses.
"J'aimerai aussi créer des "niveaux" mais je ne vois pas comment en fait..."
XNA c'est plus un moteur d'affichage qu'un moteur de jeu, il va falloir coder la gestion/chargement des niveaux toi-même. Si tu ne sait vraiment pas comment faire, c'est peut-être que tu t'attaque trop tôt aux jeux en 3D. Il n'est pas trop tard pour apprendre, mais pour ton prochain projet essaye de viser un peu moins haut, tu pourras apprendre les choses petit à petit au lieu d'apprendre tout d'un coup (et donc de ne même pas savoir par où commencer).
"j'n'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel"
Va falloir te forcer, la programmation nécessite une bonne compréhension de l'anglais, sans ça tu ne pourra pas lire les docs, ni demander de l'aide sur un problème précis.
Le forum officel d'XNA regorge de tutorial utiles pour débuter.